Bem simples..

Crie uma pasta, ou simplesmente escolha uma ja existente..
clique sobre (Apenas um clique) ela e aperte F2 (Pelo amor de Deus, a tecla F2, num vá apertar F e depois 2 não animal)..
apague o nome atual, segure A TECLA ALT e aperte 255, solte alt..!
sua pasta ja está sem nome..
agora de um clique com o botão direito na pasta e vá em propiedades, em seguida personalizar, clique em alterar icone e escolha um espaço entre os icones..

Aí aperta OK ou aplicar tanto faz..